Otrzymane przez banki odsetki od udzielonych kredytów i papierów wartościowych, prowizje, przychody operacji finansowych i wymiany walut oraz przychody z papierów wartościowych o zmiennym dochodzie.

Grupa metod statystycznych pozwalających na sprowadzenie dużej liczby zmiennych obserwowanych, które mogą być między sobą skorelowane, do mniejszej liczby zmiennych....

Miary zmienności mierzące zróżnicowanie wartości zmiennej w jednostkach absolutnych, są to miary mianowane. Do bezwzględnych miar zmienności należą: odchylenie przeciętne, odchylenie standardowe, wariancja (miary klasyczne), rozstęp, odchylenie ćwiartkowe (miary pozycyjne)....

Cechy dodatkowe, na podstawie których następuje podział populacji na warstwy (losowanie warstwowe). Cechy warstwujące są powiązane z badaną zmienną - mogą to być cechy demograficzne, społeczne, ekonomiczne, itd....

Cecha statystyczna ujemnie skorelowana ze zmienną objaśnianą....

Oszacowanie dystrybuanty zmiennej losowej na podstawie danej próbki losowej. Wartość dystrybuanty empirycznej w punkcie x jest równa liczbie obserwacji o wartości mniejszej lub równej x podzielonej przez liczbę wszystkich obserwacji....

Korelacja określa wzajemne powiązania pomiędzy wybranymi zmiennymi. Charakteryzując korelację podajemy dwa czynniki: kierunek oraz siłę. Wyrazem liczbowym korelacji jest współczynnik korelacji (R Pearsona)zawierający się w przedziale [-1; 1]....

Dwustopniowa procedura, zgodnie z którą populację dzieli się na subpopulacje (podpopulacje), zwane warstwami, a następnie z poszczególnych subpopulacji niezależnie pobiera się w sposób losowy elementy do próby. W poszczególnych warstwach losowanie może być proste lub zależne. Celem podziału...

Próba, której struktura ze względu na badane cechy (zmienne) jest zbliżona do struktury populacji statystycznej, z której pochodzi. Reprezentatywność próby (próba reprezentatywna) można uzyskać stosując zarówno losowe (probabilistyczne) jak i nielosowe (nieprobabilistyczne) techniki wyboru próby....

Liczba kolejnych wyrazów, tj. wartości zmiennej, przyjęta do wyznaczenia pojedynczej wartości średniej ruchomej....

Długookresowa skłonność do jednokierunkowych zmian (wzrostu lub spadku) wartości badanej zmiennej. Jest rozpatrywana jako konsekwencja działania stałego zestawu czynników....

Regularne wahania o określonym cyklu (okresie przebiegu); część zmienności zawarta w szeregach czasowych, która wiąże się z sezonowością zjawisk. Wahania sezonowe mogą być stałe lub zmienne ze względu na ich okres i amplitudę, np. wahania zapotrzebowania na energię elektryczną w ciągu doby,...

Analityczna postać przyporządkowania średnich wartości zmiennej objaśnianej konkretnym wartościom zmiennej objaśniającej. Zatem funkcja regresji, to funkcja matematyczna określonego typu, która jest przybliżeniem faktycznej zależności między zmiennymi....

Analityczna postać przyporządkowania średnich wartości zmiennej objaśnianej (Y) konkretnym wartościom zmiennej czasowej t ukazującej tendencję rozwojową....

Indeks wyrażający zmiany w ogólnym średnim poziomie zmiennej y, które są spowodowane równocześnie zmianami cząstkowych poziomów zmiennych x i z. Na indeks wszechstronny wywierają wpływ zmiany zarówno w poziomie indywidualnych wskaźników, charakteryzujących poszczególne elementy należące do...

Średnia arytmetyczna iloczynu odchyleń wartości zmiennych X i Y od ich wartości średnich. Dodatnia wartość kowariancji oznacza, że przy wzroście wartości X wartości Y na ogół także rosną. Ujemna wartość kowariancji będzie wskazywała, że przy wzroście X wartości Y na ogół maleją....

Podstawowa metoda szacowania parametrów równania regresji liniowej wprowadzona przez A.M. Legendre. Polega ona na oszacowaniu parametrów równania regresji tak, aby suma kwadratów odchyleń obserwowanych wartości empirycznych i teoretycznej zmiennej zależnej określonej z równania regresji była...

Metoda wygładzania szeregów czasowych przez częściową eliminację wahań okresowych (jeśli występują) i wahań przypadkowych. Technika wyrównywania szeregu średnią ruchomą polega na zastąpieniu wartości empirycznych zmiennej średnimi arytmetycznymi obliczanymi sekwencyjnie dla wybranej liczby...

Klasyczna miara zmienności. Średnia arytmetyczna bezwzględnych wartości odchyleń zmiennej od wartości jej średniej arytmetycznej. Odchylenie przeciętne stosuje się wówczas, gdy: 1) rozkład badanej cechy jest symetryczny lub zbliżony do symetrycznego; 2) istnieją skrajne wartości, które po...

Parametry występujące w równaniu regresji liniowej, którymi są: wyraz wolny linii regresji oraz współczynnik (współczynniki) stojące przy zmiennych objaśniających (zmiennych niezależnych)....

Zbiór wszystkich możliwych zestawów wartości badanej cechy (zmiennej) jakie możemy uzyskać w n-elementowej próbie....

Metoda estymowania wartości oczekiwanej zmiennej przy znanych wartościach innej zmiennej lub zmiennych . Szukana zmienna jest tradycyjnie nazywana zmienną objaśnianą lub zależną. Inne zmienne nazywa się zmiennymi objaśniającymi lub niezależnymi....

Oznacza, że przyrostom zmiennej niezależnej odpowiadają różne co do siły i kierunku zmiany zmiennej zależnej. Krzywoliniowa funkcja regresji może być np. funkcją: kwadratową wykładniczą, czy potęgową....

Różnica między rzeczywistymi (empirycznymi) i teoretycznymi wartościami zmiennej zależnej w analizie regresji (składnik resztowy)....

Przedstawia strukturę wartości jednej zmiennej (X lub Y) bez względu na kształtowanie się drugiej zmiennej. W tablicy korelacyjnej rozkład brzegowy zmiennej niezależnej X tworzy pierwsza i ostatnia kolumna tablicy, natomiast rozkład brzegowy zmiennej zależnej Y pierwszy i ostatni wiersz tablicy....

Przedstawia strukturę wartości wybranej zmiennej (X lub Y) pod warunkiem, że druga zmienna przyjęła określoną wartość. W tablicy korelacyjnej jest tyle rozkładów warunkowych zmiennej X, ile jest możliwych wartości zmiennej Y, a rozkładów warunkowych zmiennej Y jest tyle, ile możliwych wartości...

Rodzaj skali pomiarowej. Zmienna jest na skali ilorazowej, gdy stosunki między dwiema jej wartościami mają interpretację w świecie rzeczywistym. Istnieje "naturalne", absolutne zero. Skala ilorazowa, w odróżnieniu od uboższych skal, nie nakłada ograniczeń w stosowaniu operacji matematycznych i...

Rodzaj skali pomiarowej. Zmienna jest na skali nominalnej, gdy przyjmuje wartości (etykiety), dla których nie istnieje wynikające z natury danego zjawiska uporządkowanie. Nawet jeśli wartości zmiennej nominalnej są wyrażane liczbowo, to liczby te są tylko umownymi identyfikatorami, nie można więc...

System symboli kodujących wyniki pomiaru. Symbole te charakteryzują mierzone obiekty pod względem określonej zmiennej. Skale pomiarowe klasyfikuje się według sposobu w jaki można zestawiać wyniki dwóch pomiarów: skala nominalna, skala porządkowa, skala przedziałowa, skala ilorazowa, skala...

Rodzaj skali pomiarowej. Zmienna jest na skali porządkowej, gdy przyjmuje wartości, dla których dane jest uporządkowanie (kolejność), jednak nie da się w sensowny sposób określić różnicy ani ilorazu między dwiema wartościami. Przykładami cech mierzonych na skali porządkowej są: stopnie wojskowe,...

Rodzaj skali pomiarowej. Zmienna jest na skali interwałowej, gdy różnice między dwiema jej wartościami dają się obliczyć i mają interpretację w świecie rzeczywistym, jednak nie ma sensu dzielenie dwóch wartości zmiennej przez siebie. Innymi słowy określona jest jednostka miary, jednak punkt zero...

Miara oceny niezależności cech zestawionych w tablicy niezależności. Statystyka przyjmuje zawsze wartości większe (równe) od zera, a jej maksymalna wartość zależy od wymiarów tablicy. Wartość statystyki jest podstawą konstrukcji wielu miar niezależności (w konsekwencji też korelacji), między...

Klasyczna miara położenia, tendencji centralnej, będąca ilorazem sumy zaobserwowanych wartości zmiennej mierzalnej przez liczbę obserwacji. Sposób obliczania średniej arytmetycznej może być różny i jest uzależniony od rodzaju szeregu statystycznego. Średnia arytmetyczna jest wielkością...

Klasyczna miara położenia, będąca pierwiastkiem stopnia n z iloczynu n wartości zmiennej. Średnia geometryczna ma zastosowanie w analizie dynamiki zjawisk, przy wyznaczaniu średniookresowego tempa zmian....

Klasyczna miara położenia, równa odwrotności średniej arytmetycznej z odwrotności poszczególnych wartości badanej cechy. Jest stosowana do wyznaczania wartości średniej, gdy wartości cechy podawane są w przeliczeniu na stałą jednostkę innej zmiennej, czyli w postaci wskaźników natężenia, np....

Klasyczna miara położenia, tendencji centralnej obliczana jako pierwiastek ze średniej arytmetycznej kwadratów poszczególnych wartości zmiennej. W statystyce opisowej średnia kwadratowa jest wykorzystywana przy wyznaczaniu odchylenia standardowego (średnia kwadratowa różnic wartości zmiennej i...

Miara oceny dopasowania funkcji regresji liniowej do danych empirycznych, wykorzystująca tzw. reszty, tj. różnice między rzeczywistymi a teoretycznymi wartościami zmiennej zależnej w analizie regresji: Określa, o ile przeciętnie wartości zmiennej zależnej wyznaczone na podstawie funkcji regresji...

Funkcja liniowa zmiennej zależnej Y przy zadanych wartościach zmiennej czasowej. Funkcja ma postać: y = Ax + B; gdzie: y - wartości teoretyczne zmiennej wyznaczone na podstawie funkcji trendu; x - zmienna wyrażająca czas; A - współczynnik kierunkowy linii trendu; B - stała....

Miara oceny dopasowania funkcji regresji do danych empirycznych. Informuje jaka część zmienności zmiennej objaśnianej Y została wyjaśniona przez funkcję zmiennej objaśniającej X. Wartość współczynnika determinacji mieści się w przedziale [0; 1]. Wartość tego współczynnika bliższa jedności świadczy...

Miara ścisłości związku korelacyjnego dwóch zmiennych przy wyłączeniu wpływu pozostałych zmiennych. Współczynnik korelacji cząstkowej przyjmuje wartości z przedziału [-1;1] i interpretuje się go podobnie jak współczynnik korelacji liniowej Pearsona....

Współczynnik określający poziom zależności liniowej między zmiennymi losowymi. Wartość współczynnika korelacji mieści się w przedziale domkniętym [-1, 1]. Im większa jest jego wartość bezwzględna, tym silniejsza jest zależność liniowa między zmiennymi. 0 - oznacza brak liniowej zależność, 1 –...

Miara asymetrii, (miara skośności), służy do badania kierunku i siły asymetrii rozkładu cechy. Współczynnik skośności oparty na kwartylach przyjmuje wartości z przedziału . Na krańcach tego przedziału asymetria badanej zmiennej X jest silniejsza, odpowiednio: asymetria lewostronna, asymetria...

Stosunek części zmienności badanego zjawiska, która nie została wyjaśniona przez zmienne funkcji regresji, do całkowitej zmienności zmiennej zależnej Y. Wartość współczynnika zbieżności mieści się w przedziale [0; 1], przy czym wartość bliższa zera świadczy o dokładniejszym dopasowaniu funkcji...

Współczynnik zależności stosowany do pomiaru siły związku pomiędzy dwiema zmiennymi nominalnymi przyjmujący wartości z przedziału [0,1]. Im wartość współczynnika T jest bliższa jedności, tym zależność pomiędzy badanymi cechami jest silniejsza....

Względna miara dyspersji zmiennej będąca ilorazem odchylenia ćwiartkowego oraz mediany tej zmiennej wyrażona w procentach. Informuje jaki procent wartości przeciętnej zmiennej lub mediany - stanowi jej zróżnicowanie wyznaczone dla 50% środkowych jednostek badanej zbiorowości na podstawie...

Względna miara dyspersji zmiennej będąca ilorazem odchylenia przeciętnego oraz średniej arytmetycznej tej zmiennej wyrażona w procentach. Informuje jaki procent wartości przeciętnej zmiennej - średniej arytmetycznej - stanowi jej zróżnicowanie wyznaczone na podstawie odchylenia przeciętnego....

Względna miara dyspersji zmiennej będąca ilorazem odchylenia standardowego oraz średniej arytmetycznej tej zmiennej wyrażona w procentach. Informuje jaki procent wartości przeciętnej zmiennej - średniej arytmetycznej - stanowi jej rozproszenie wyznaczone na podstawie odchylenia standardowego....

Wyraz wolny linii regresji informujący jaka jest wartość zmiennej zależnej X jeżeli wartość zmiennej niezależnej Y wynosi 0. W zależności od badanego zjawiska parametr ten może nie posiadać wymiernej interpretacji, np. jeśli para X=0, Y=0 znajduje się poza przedziałem danych, dla których...

Rodzaj zależności między zmiennymi, który polega na tym, że określonym wartościom jednej zmiennej są ściśle przyporządkowane pojedyncze wartości drugiej zmiennej....

Szczególny przypadek zależności stochastycznej, który charakteryzuje się tym, że określonym wartościom jednej zmiennej (zmiennej niezależnej) odpowiadają ściśle określone warunkowe średnie drugiej zmiennej (zmiennej zależnej)....

Rodzaj zależności między zmiennymi, który polega na tym, że wraz ze zmianą wartości jednej zmiennej zmienia się rozkład prawdopodobieństwa drugiej zmiennej Zależność jest stochastyczna, jeżeli mamy do czynienia z wpływem na zmienną objaśnianą wielu innych niezidentyfikowanych zmiennych (poza samą...

Zmienna niezależna to zmienna, która jest zmieniana lub kontrolowana w eksperymencie statystycznym w celu zbadania wpływu na zmienną zależną....

Zmienna zależna to zmienna badana i mierzona w eksperymencie statystycznym....

Przesyłka pocztowa nierejestrowana zawierająca wyłącznie materiał reklamowy, marketingowy lub promocyjny, wysyłana jednorazowo do co najmniej 50 adresatów, z identyczną zawartością i identyczną treścią, różniąca się jedynie oznaczeniem adresata, adresem lub innymi danymi zmiennymi niezmieniającymi...

Teoria estymacji zajmuje się metodami szacowania parametrów rozkładu populacji (tzn. zmiennej, ze względu na którą populacja jest badana). Wyróżniamy estymację parametryczną i nieparametryczną oraz punktową i przedziałową....

System klimatyzacji ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego, składający się z jednej albo kilku jednostek zewnętrznych oraz wielu jednostek wewnętrznych, połączonych instalacją czynnika chłodniczego....