Nazwa angielska: Decomposition of time series

Definicja:
Wyodrębnienie wszystkich możliwych elementów szeregu czasowego, tzn. tendencji rozwojowej, wahań okresowych i wahań przypadkowych. Wyróżnia się dwie zasadnicze grupy metod dekompozycji szeregów czasowych: 1) metody mechaniczne, do których zaliczamy średnie ruchome zwykłe oraz scentrowane; 2) metody analityczne, do których zaliczamy m.in. metodę najmniejszych kwadratów.

Źródło definicji:

• Statystyka
  Autor: Krzysztofiak M., Luszniewicz A.
  Miejsce publikacji: PWE, Warszawa 1979 r.

Pojęcie podrzędne:

• Tendencja rozwojowa
• Wahania okresowe (sezonowe)
• Wahania przypadkowe

Dziedzina:
Podstawowe pojęcia statystyczne